IMPLEMENTASI FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN DALAM MERAMALKAN KURS RUPIAH TERHADAP YUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil peramalan nilai tukar rupiah terhadap yuan dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series Markov Chain (FTS-MC) untuk periode enam bulan ke depan. Kurs rupiah terhadap yuan dipilih karena pentingnya peramalan dalam memantau fluktuasi nilai tukar sebagai indikator ekonomi.Metode FTS-MC merupakan kombinasi konsep Fuzzy Time Series dengan rantai Markov, yang dirancang untuk meningkatkan akurasi peramalan menggunakan matriks probabilitas transisi.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder nilai tukar rupiah terhadap yuan dari 1September 2023 hingga 31 Januari 2025, yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia. Model dibangun menggunakan software R-Studio dengan pembagian data menjadi 75% untuk pelatihan dan 25% untuk pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode FTS-MC menghasilkan tingkat akurasi yang sangat baik, dengan nilai rata-rata Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 0,35% untuk kurs jual dan 0,29% untuk kurs beli. Dengan tingkat akurasi lebih dari 99%, model ini layak digunakan untuk peramalan nilai tukar rupiah terhadap yuan pada periode mendatang. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penerapan metode Fuzzy Time Series Markov Chain untuk peramalan nilai tukar mata uang, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa depan.