IMPLEMENTASI METODE GENERALIZE AUTOREGRESIVE CONDITIONAL HETEROKEDASTICITY (GARCH) UNTUK PREDIKSI HARGA EMAS

Marbun, Oki Oktavia (2020) IMPLEMENTASI METODE GENERALIZE AUTOREGRESIVE CONDITIONAL HETEROKEDASTICITY (GARCH) UNTUK PREDIKSI HARGA EMAS. Undergraduate thesis, UNIMED.

[thumbnail of 1. NIM 4153230022 COVER.pdf]
Preview
Text
1. NIM 4153230022 COVER.pdf - Published Version

Download (164kB) | Preview
[thumbnail of 2. NIM. 4153230022 APPROVAL SHEET.pdf]
Preview
Text
2. NIM. 4153230022 APPROVAL SHEET.pdf - Published Version

Download (236kB) | Preview
[thumbnail of 3. NIM. 4153230022 ABSTRACT.pdf]
Preview
Text
3. NIM. 4153230022 ABSTRACT.pdf - Published Version

Download (150kB) | Preview
[thumbnail of 4. NIM. 4153230022 PREFACE.pdf]
Preview
Text
4. NIM. 4153230022 PREFACE.pdf - Published Version

Download (243kB) | Preview
[thumbnail of 5. NIM. 4153230022 TABLE OF CONTENT.pdf]
Preview
Text
5. NIM. 4153230022 TABLE OF CONTENT.pdf - Published Version

Download (206kB) | Preview
[thumbnail of 9. NIM 4153230022 CHAPTER I.pdf]
Preview
Text
9. NIM 4153230022 CHAPTER I.pdf - Published Version

Download (76kB) | Preview
[thumbnail of 13. NIM 4153230022 CHAPTER V.pdf]
Preview
Text
13. NIM 4153230022 CHAPTER V.pdf - Published Version

Download (37kB) | Preview
[thumbnail of 14 NIM 4153230022 BIBLIOGRAPHY.pdf]
Preview
Text
14 NIM 4153230022 BIBLIOGRAPHY.pdf - Published Version

Download (253kB) | Preview

Abstract

Emas merupakan alternatif yang cenderung dipilih kebanyakan orang untuk berinvestasi karena beberapa alasan seperti alasan keamanan, menguntungkan, mudah dicairkan, resiko rendah, tidak memerlukan dana besar, mudah dipindahkan, kepemilikan dan pengelolaan sendiri. Sulitnya memperkirakan turun naiknya harga emas membuat banyak enggan untuk berinvestasi, khususnya investasi emas. Peramalan atau prediksi adalah sama seperti teka-teki yang dipegang oleh banyak orang oleh karena penasaran dengan masa depan. Generalize Autoregresive Conditional Heteroskedasticity (Garch) merupakan salah satu metode untuk mengatasi sifat heteroskedastisitas yang digunakan untuk pemodelan data time series. GARCH diterapkan untuk mengetahui bagaimana tingkat keakuratannya dalam meramal harga emas sehingga dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan alat pendukung keputusan untuk melakukan investasi. Berdasarkan hasil pembahasan, metode GARCH mampu meramalkan harga emas dengan baik, dimana besarnya MAPE hanya 5,24% saja. Sehingga dapat disimpulakan metode ini layak dijadikan sebagai pendukung keputusan dalam berinvestasi emas.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: SK-2020 MAT 112
Keywords: Peramalan; Data runtun; Harga emas; Analisis deret waktu
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Q Science > QA Mathematics > QA273 Probabilities. Mathematical statistics
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User: Mrs Harly Christy Siagian
Date Deposited: 01 Nov 2021 05:50
Last Modified: 01 Nov 2021 05:50
URI: https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/43573

Actions (login required)

View Item
View Item