ESTIMASI BAYESIAN PADA PERAMALAN MODEL ARMA

Paper ini membahas estimasi Bayesian terhadap parameter-parameter dalam peramalan model ARMA. Tujuan utamanya adalah menentukan hasil peramalan satu period eke depan bagi model ARMA apabila digunakan prior Jeffrey dengan fungsi kerugian kuadratis. Model peramalan Bayesian untuk satu periode ke depan dalam formula matematika diperoleh berdasarkan nilai ekspektasi dari distribusi prediktif posterior marginal. Aplikasi model peramalan dicobakan pada data time series angka inflasi nasional bulanan Indonesia dari bulan Januari 2005 sampai Agustus 2011 yang bermodel ARMA (1,1). Untuk melihat apakah model peramalan yang diperoleh sudah memadai diuji dengan statistic Q Ljung-Box, sedangkan ukuran Root Mean Square Error (RMSE) digunakan untuk melihat keakuratan model, dengan nilai statistic Q = 14.30826 dan RMSE = 0.4628906.