PENGARUH PEMILIHAN PRESIDEN RI TAHUN 2014 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDY KASUS PADA KELOMPOK SAHAM LQ-45)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Peristiwa Pemilihan Presiden berpengaruh terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan Abnormal Return dan Volume Perdagangan sebelum dan sesudah Pemilu Presiden 2014.Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ-45 tahun 2014. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id, SahamOk dan YahooFinance. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan bantuan SPSS 20.Hasil penelitian yang diperoleh dengan taraf signifikan α = 5% menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan sebelum dan sesudah Peristiwa Pemilihan Presiden RI tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pemilihan presiden menimbulkan reaksi pasar dan digunakan oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham.