SENTIMEN INVESTOR DI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERISTIWA PENGUMUMAN KEMENANGAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sentiment investor di pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pengumuman Kemenangan Presiden Amerika Serikat dengan menggunakan indikator Trading Volume Activity dan Abnormal Return. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan event study untuk mengetahui bagaimana Trading Volume Activity dan Abnormal Return sebelum, saat dan sesudah pengumuman Kemenangan Presiden Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel sebanyak 335 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan metode purposive sampling. Periode penelitian ini dilakukan selama 11 hari, 5 hari sebelum pengumuman, hari pengumuman dan 5 hari setelah pengumuman. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah One-sample t-test. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat sentiment positif dan terjadi overreaction atas peristiwa pengumuman Kemenangan Presiden Amerika Serikat.