ANALISIS ANOMALI HARI PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP ABNORMAL RETURN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 2011-2015

Memory, Dian (2017) ANALISIS ANOMALI HARI PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP ABNORMAL RETURN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 2011-2015. Undergraduate thesis, UNIMED.

[img]
Preview
Text
1. NIM 7123210011 COVER.pdf - Published Version

Download (48kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. NIM 7123210011 APPROVAL SHEET.pdf - Published Version

Download (585kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. NIM 7123210011 ABSTRACT.pdf - Published Version

Download (142kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. NIM 7123210011 PREFACE.pdf - Published Version

Download (223kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. NIM 7123210011 TABLE OF CONTENT.pdf - Published Version

Download (193kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. NIM 7123210011 TABLES.pdf - Published Version

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. NIM 7123210011 ILLUSTRATION.pdf - Published Version

Download (111kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. NIM 7123210011 CHAPTER I.pdf - Published Version

Download (530kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. NIM 7123210011 CHAPTER V.pdf - Published Version

Download (168kB) | Preview
[img]
Preview
Text
13. NIM 7123210011 BIBLIOGRAPHY.pdf - Published Version

Download (231kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi investor terhadap hari perdagangan saham yang diukur berdasarkan tingkat abnormal return saham setiap hari perdagangan saham. Sehingga penelitian ini mencoba menganalisis ada tidaknya perbedaan abnormal return diantara hari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hingga Desember 2015. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 525 perusahaan, dengan periode pengamatan selama lima tahun yaitu 2011-2015. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini awalnya diarencanakan dengan uji ANOVA, namun karena tidak memenuhi asumsi dasar dalam pengujian ANOVA maka pengujian dilakukan dengan uji nonparametrik yaitu Kruskal Wallis. Hasil pengujian dengan Kruskal Wallis membuktikan bahwa terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan diantara hari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan berdasarkan uji lanjutan terhadap hasil dari uji Kruskal Wallis yaitu dengan menggunakan uji Mann Whitney hari Senin berbeda dengan Selasa dan Rabu, hari Selasa berbeda dengan Kamis, Rabu berbeda dengan Kamis, dan hari Kamis berbeda dengan hari Jumat

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionNameNIP
Thesis advisorChalil, Syahrizal196907052005011002
Call Number: SK-2017 MAJ 013
Keywords: Abnormal return, hari perdagangan saham, expected return, dan actual return
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory > HB501 Capital. Capitalism
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2350 Large industry. Factory system. Big business > HD2951 Cooperation. Cooperative societies
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Mr Maknun
Date Deposited: 25 Apr 2017 03:36
URI: http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/24233

Actions (login required)

View Item View Item