ESTIMASI BAYESIAN PADA PERAMALAN MODEL ARMA

Amry, Zul and Baharum, Adam and Tahir, Mohd (2012) ESTIMASI BAYESIAN PADA PERAMALAN MODEL ARMA. In: Seminar Nasional Matematika dan Terapan (SiManTap) ke-3, 28-29 Nov 2012, Medan.

[img]
Preview
Text
Reviewer.pdf - Published Version

Download (329kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Fulltext.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview

Abstract

Paper ini membahas estimasi Bayesian terhadap parameter-parameter dalam peramalan model ARMA. Tujuan utamanya adalah menentukan hasil peramalan satu period eke depan bagi model ARMA apabila digunakan prior Jeffrey dengan fungsi kerugian kuadratis. Model peramalan Bayesian untuk satu periode ke depan dalam formula matematika diperoleh berdasarkan nilai ekspektasi dari distribusi prediktif posterior marginal. Aplikasi model peramalan dicobakan pada data time series angka inflasi nasional bulanan Indonesia dari bulan Januari 2005 sampai Agustus 2011 yang bermodel ARMA (1,1). Untuk melihat apakah model peramalan yang diperoleh sudah memadai diuji dengan statistic Q Ljung-Box, sedangkan ukuran Root Mean Square Error (RMSE) digunakan untuk melihat keakuratan model, dengan nilai statistic Q = 14.30826 dan RMSE = 0.4628906.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Keywords: Distribusi prediktif; Teorema Bayes; Autoregressive moving average
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User: Mrs Harly Christy Siagian
Date Deposited: 17 Oct 2016 08:59
URI: http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/20612

Actions (login required)

View Item View Item