PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH PADA INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) MENGGUNAKAN GATED RECURRENT UNIT (GRU)

Fluktuasi harga saham syariah sektor telekomunikasi yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menimbulkan ketidakpastian bagi investor dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan metode Gated Recurrent Unit (GRU) guna memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Data yang digunakan adalah harga penutupan harian (closing price) dari enam emiten, yaitu TLKM, ISAT, EXCL, TOWR, TBIG, dan MTEL, dengan periode pengamatan mulai 1 Januari 2022 hingga 29 Agustus 2025. Proses penelitian diawali dengan preprocessing data menggunakan metode Min-Max Scaling dan pembentukan pola data runtun waktu dengan sliding window sebesar 60 hari. Penelitian ini membandingkan skenario pembagian data 80:20 dan 70:30 untuk mendapatkan model terbaik. Model GRU dibangun menggunakan dua lapisan tersembunyi (hidden layers) dengan masing-masing 50 unit neuron , lapisan tambahan Dense dengan 25 unit , penerapan Dropout 0,2, dan dilatih menggunakan optimizer Adam selama 30 epoch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skenario pembagian data 70% data latih dan 30% data uji menghasilkan kinerja terbaik dengan rata-rata nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 2,09%. Akurasi prediksi tertinggi dicapai pada saham EXCL dengan MAPE 1,21% , sedangkan yang terendah pada saham ISAT sebesar 2,81%. Berdasarkan kriteria evaluasi, nilai MAPE di bawah 10% menunjukkan bahwa metode GRU memiliki kemampuan "Sangat Baik" dan efektif digunakan untuk memprediksi harga saham syariah.