IMPLEMENTASI METODE GENERALIZE AUTOREGRESIVE CONDITIONAL HETEROKEDASTICITY (GARCH) UNTUK PREDIKSI HARGA EMAS

Emas merupakan alternatif yang cenderung dipilih kebanyakan orang untuk berinvestasi karena beberapa alasan seperti alasan keamanan, menguntungkan, mudah dicairkan, resiko rendah, tidak memerlukan dana besar, mudah dipindahkan, kepemilikan dan pengelolaan sendiri. Sulitnya memperkirakan turun naiknya harga emas membuat banyak enggan untuk berinvestasi, khususnya investasi emas. Peramalan atau prediksi adalah sama seperti teka-teki yang dipegang oleh banyak orang oleh karena penasaran dengan masa depan. Generalize Autoregresive Conditional Heteroskedasticity (Garch) merupakan salah satu metode untuk mengatasi sifat heteroskedastisitas yang digunakan untuk pemodelan data time series. GARCH diterapkan untuk mengetahui bagaimana tingkat keakuratannya dalam meramal harga emas sehingga dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan alat pendukung keputusan untuk melakukan investasi. Berdasarkan hasil pembahasan, metode GARCH mampu meramalkan harga emas dengan baik, dimana besarnya MAPE hanya 5,24% saja. Sehingga dapat disimpulakan metode ini layak dijadikan sebagai pendukung keputusan dalam berinvestasi emas.