PERBEDAAN RETURN SAHAM PADA HARI PERDAGANGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK INDEKS JII BURSA EFEK INDONESIA

Suhandoko, (2012) PERBEDAAN RETURN SAHAM PADA HARI PERDAGANGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK INDEKS JII BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, UNIMED.

[img]
Preview
Text
708221077 COVER.pdf - Published Version

Download (100kB) | Preview
[img]
Preview
Text
708221077 LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
708221077 ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (266kB) | Preview
[img]
Preview
Text
708221077 KATA PENGANTAR.pdf - Published Version

Download (210kB) | Preview
[img]
Preview
Text
708221077 DAFTAR ISI.pdf - Published Version

Download (199kB) | Preview
[img]
Preview
Text
708221077 DAFTAR TABEL.pdf - Published Version

Download (109kB) | Preview
[img]
Preview
Text
708221077 DAFTAR GAMBAR.pdf - Published Version

Download (102kB) | Preview
[img]
Preview
Text
708221077 BAB I.pdf - Published Version

Download (489kB) | Preview
[img]
Preview
Text
708221077 BAB V.pdf - Published Version

Download (174kB) | Preview
[img]
Preview
Text
708221077 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (190kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan return saham pada hari perdagangan dan menguji terjadinya anomali harian seperti week four effect dan bad Friday. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai saham kelompok indeks JII selama tahun 2011. Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder berupa harga saham harian perusahaan yang menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data sebelum melakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan ANOVA, One Sample T Test dan Independen Sample T Test. Hasil uji hipotesis 1 dengan menggunakan ANOVA menunjukkan bahwa ada perbedaan return saham pada hari perdagangan perusahaan-perusahan yang tergabung dalam kelompok indeks JII tahun 2011 (0.018 < 0.05). Hasil uji hipotesis 2 dengan menggunakan One Sample T Test menunjukkan tidak terjadi week four effect pada kelompok indeks JII 2011(0.506 > 0.05 dan 0.104 > 0.05). Hasil uji hipotesis 3 menggunakan Independen Sample T Test menunjukkan terjadi bad Friday pada kelompok saham indeks JII tahun 2011 (0,034 < 0,05).

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionNameNIP
Thesis advisorCholil, Syahrizal196907052005011002
Call Number: 658 Suh p
Keywords: Return Saham; Hari Perdagangan; Week Four Effect; Bad Friday; Indeks JII
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5001 Business
H Social Sciences > HG Finance > HG4001 Finance management. Business finance. Corporation finance
T Technology > TS Manufactures
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Mrs Elsya Fitri Utami
Date Deposited: 21 Aug 2016 08:21
URI: http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/12807

Actions (login required)

View Item View Item