PENERAPAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) DALAM MENENTUKAN TINGKAT INFLASI

Minarti, Sri (2014) PENERAPAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) DALAM MENENTUKAN TINGKAT INFLASI. Undergraduate thesis, UNIMED.

[img]
Preview
Text
4103230035 COVER.pdf - Published Version

Download (54kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version

Download (238kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 KATA PENGANTAR.pdf - Published Version

Download (181kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (343kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 DAFTAR ISI.pdf - Published Version

Download (425kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 DAFTAR TABEL.pdf - Published Version

Download (126kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 DAFTAR GAMBAR.pdf - Published Version

Download (339kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 DAFTAR LAMPIRAN.pdf - Published Version

Download (125kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 BAB I.pdf - Published Version

Download (437kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 BAB V.pdf - Published Version

Download (345kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (174kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4103230035 RIWAYAT HIDUP.pdf - Published Version

Download (125kB) | Preview

Abstract

Penelitian penentuan tingkat inflasi dengan menggunakan model GARCH dijelaskan dalam skripsi ini. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada barang lainnya. Salah satu analisis deret waktu yang dipakai untuk menentukan model peramalan adalah dengan menggunakan model GARCH. Model GARCH sendiri dapat memodelkan data yang bersifat heteroskedastisitas, yaitu sebuah konsep tentang ketidakkonstanan variansi dari data acak dan perubahan variansi ini dipengaruhi oleh data acak sebelumnya yang tersusun dalam urutan waktu. Pendekatan model ini terdiri dari empat tahap utama, yaitu tahap uji heteroskedastisitas, tahap identifikasi model, tahap uji model, dan terakhir adalah tahap peramalan.Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari arsip Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian diperoleh model GARCH(1,1) untuk inflasi nasional adalah dengan persamaan:Y_t=0,478852Y_(t-1)+0,436710ε_(t-1)+ε_tσ_t^2=0,262380-0,120946σ_(t-1)^2 Dari model GARCH (1,1), didapat hasil peramalan tingkat inflasi nasional tahun 2014 yaitu inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 0,49, sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 0,0002. Peramalan yang diperoleh menunjukkan tingkat inflasi selalu mengalami penurunan setiap bulannya.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionNameNIP
Thesis advisorAmbarita, J.194908161979031001
Call Number: 519.54 Min p
Keywords: Inflasi; Inflasi di Indonesia; Stasioneritas; Proses White Noise; Data Log Return
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User: Mr Muhammad Iqbal
Date Deposited: 08 Apr 2016 08:34
URI: http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/11838

Actions (login required)

View Item View Item